講義「数理トピクッス II-2」情報 (更新日 2004 年 1 月 5 日)
- 12 月 19 日出題のレポート問題の訂正です。
- [12 月 22 日修正] 問題 4 (2) のヒント:12(1+0.04/12)=0.0396 ---> 12 log(1+0.04/12)=0.0396
- [1 月 5 日修正] 問題 5:問題文の下から 2 行目の不等式
P _N ---> P _0
(プットオプションの評価式は 0 時点におけるプットオプションの価値なので P _0 が正しい)
- 時間:金曜 1・2 時限
- 場所:502 教室
- あなたの講師:今野良彦
- 研究室:100 年号館 10 階西側
- email: konno@fc.jwu.ac.jp
- オフィスアワーズ:月・火・金の 12 時半から 13 時
- シラバス
- 講義録および配布物 なお,PDF形式は Adobe Acrobat Reader (無料) によって見ることができます.
- R について
- 刷物
- 講義録 (注意:以下の講義録は間違いやタイプミスが多々あると思われます.間違いをメールで知らせてください!また,疑問点は遠慮せずに質問してください.)
- 講義の要点
- 9 月 26 日
- 10 月 3 日
- 期待値と分散の定義とその性質
- 標準化変換
- 正規分布の導入
- 10 月 10 日
- 正規分布の性質
- 標準正規分布
- 同時確率分布と同時確率関数
- 10 月 24 日
- 同時確率密度関数
- 共分散と相関係数
- 独立な確率変数列の和の期待値と分散
- 10 月 31 日
- 無裁定資産価値理論を学ぶにあたって
- 預金金利と期間構造
- 11 月 7 日
- 11 月 14 日
- オプションとは
- 行使価格,原資産価格とペイオフ関数
- 1期間モデルで 2 つの資産での裁定機会とは
- 11 月 21 日
- 11 月 28 日
- プットオプションの現在価値
- プット・コール・パリテイ
- 12 月 5 日
- 12 月 12 日
- 株式と預金の無裁定性の十分条件
- 収益が対数正規モデルに従うときのリスク中立確率密度関数の導出
- 12 月 19 日
- 1 月 9 日
- 宿題
- その 1( 03 年 12 月 19 日出題)
- その 2( 03 年 月 日出題)
- その 3( 03 年 月 日出題)
- その 4( 03 年 月 日出題)
- 参考文献
- 刈屋武昭・小暮厚之:金融工学入門,東洋経済新報社
- 刈屋武昭:金融工学の基礎,東洋経済新報社